"КРЕДИТ-РЕЙТИНГ" представив статистику дефолтів українських банків за 11 років

11.03.2015

Рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг" підготувало звіт про статистику дефолтів і динаміку зміни рейтингів банківських установ за 2004-2014 рр.

Статистика дефолтів - це не лише ключовий показник кредитного ризику, але й один з основних індикаторів об'єктивності і якості роботи будь-якого рейтингового агентства. Це дослідження публікується з метою надання користувачеві даних про рейтингові оцінки банківських установ, визначені агентством "Кредит-Рейтинг", щоб зацікавлені сторони могли сформувати уявлення про історичну частоту дефолтів банків для кожної рейтингової категорії, а також про те, як змінювалися категорії рейтингів.

У дослідженні, проведеному агентством, приведені фактичні дані про дефолти, що сталися, а також частота дефолтів за підсумками 2004-2014 рр., розрахована кумулятивно, шляхом складання динамічних вибірок. Використовувана при цьому методологія базувалася на тій, що застосовується визнаними міжнародними рейтинговими агентствами.

Дослідження проводилося по банківських установах, що мали кредитний рейтинг позичальника від агентства "Кредит-Рейтинг" за Національною рейтинговою шкалою. Загальна кількість банківських установ, охоплених дослідженням, - 109. За 2004-2014 роки агентство зафіксувало 7 дефолтів по банках з діючим кредитним рейтингом на дату дефолту. Крім того ми посилили підходи до оцінки і використовували другий метод розрахунку статистики дефолтів грунтуючись на діючих кредитних рейтингах банків за рік до дати дефолту. У другому варіанті розрахунку враховувалися 17 банківських установ, що допустили дефолт. У дослідженні розрахований середньозважений кумулятивний рівень дефолтів залежно від терміну схильності ризику в розрізі категорій кредитного рейтингу. Виходячи з представленої статистики, можна констатувати низький рівень дефолтів, що обумовлено невеликою кількістю дефолтів у банків-клієнтів агентства на тлі великої кількості визначених рейтингів у банківській сфері. По банках з категоріями рейтингу uaAAA, uaAA, uaA, відрейтингованих агентством "Кредит-Рейтинг", не зафіксовано жодного дефолту упродовж усієї рейтингової історії банківських установ.

Також в цьому дослідженні, на підставі аналізу історичних даних, опубліковані матриці переходу кредитних рейтингів (зміна кредитного рейтингу позичальника від однієї категорії рейтингу до іншої протягом певного інтервалу часу). Матриці переходів з 01.01.2004 по 01.01.2015 рр. включають рейтинги, підтримувані не лише в періоди підйому вітчизняної економіки, але і періоди кризи 2008-2009 рр., а також кризові 2013 і 2014 рр. Тому подібна статистика дає досить чітке уявлення про поведінку кредитних рейтингів банків протягом вибраного періоду часу. Вірогідність збереження рейтингу будь-якої категорії протягом одного року після визначення знаходиться на рівні не нижче 70%. При цьому для оцінок рейтингового агентства не характерні різкі стрибки, пов'язані з підвищенням або пониженням кредитного рейтингу. Звичайна зміна рівня рейтингу відбувається не більше ніж на одну категорію.

Визначивши за 13 років своєї роботи 1200 кредитних рейтингів, агентство "Кредит-Рейтинг" на сьогодні є єдиним українським рейтинговим агентством, яке публікує звіт про статистику дефолтів і зміну кредитних рейтингів.

Повний звіт про дослідження по рейтингах банківських установ агентства "Кредит-Рейтинг" за 2004-2014 рр. доступний за цим посиланням.

Для отримання детальнішої інформації, а також з питань замовлення ексклюзивних аналітичних продуктів агентства звертайтеся, будь ласка:
PR -менеджер Роман Бураковський, (044) 490-25-50
R.Burakovsky@credit-rating.com.ua