печать
11.03.2015
«КРЕДИТ-РЕЙТИНГ» представил статистику дефолтов украинских банков за 11 лет
Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» подготовило отчет о статистике дефолтов и динамике изменения
рейтингов банковских учреждений за 2004-2014 гг.
Статистика дефолтов – это не только ключевой показатель кредитного риска, но и один из основных индикаторов объективности и качества работы любого рейтингового агентства. Данное исследование публикуется с целью предоставления пользователю данных о рейтинговых оценках банковских учреждений, присвоенных агентством «Кредит-Рейтинг», чтобы заинтересованные стороны могли сформировать представление об исторической частоте дефолтов банков для каждой рейтинговой категории, а также о том, как изменялись категории рейтингов.
В исследовании, проведенном агентством, приведены фактические данные о произошедших дефолтах, а также частота дефолтов по итогам 2004-2014 гг., рассчитанная кумулятивно, путем составления динамических выборок. Используемая при этом методология базировалась на той, что применяется признанными международными рейтинговыми агентствами.
Исследование проводилось по банковским учреждениям, имевшим кредитный рейтинг заемщика от агентства «Кредит-Рейтинг» по Национальной рейтинговой шкале. Общее число банковских учреждений, охваченных исследованием – 109. За 2004-2014 годы агентство зафиксировало 7 дефолтов по банкам с действующим кредитным рейтингом на дату дефолта. Кроме того мы ужесточили подходы к оценке и использовали второй метод расчета статистики дефолтов основываясь на действующих кредитных рейтингах банковза годдо даты дефолта. Во втором варианте расчета учитывались 17 банковских учреждений, допустивших дефолт. В исследовании рассчитан средневзвешенный кумулятивный уровень дефолтов в зависимости от срока подверженности риску в разрезе категорий кредитного рейтинга. Исходя из представленной статистики можно констатировать низкий уровень дефолтов, что обусловлено небольшим количеством дефолтов у банков клиентов агентства на фоне большого количества присвоенных рейтингов в банковской сфере. По банкам с категориями рейтинга uaAAA, uaAA, uaA, отрейтингованных агентством «Кредит-Рейтинг», не зафиксировано ни одного дефолта на протяжении всей рейтинговой истории банковских учреждений.
Также в данном исследовании, на основании анализа исторических данных, опубликованы матрицы перехода кредитных рейтингов (изменение кредитного рейтинга заемщика от одной категории рейтинга к другой в течение определенного интервала времени). Матрицы переходов с 01.01.2004 по 01.01.2015 гг. включают в себя рейтинги, поддерживаемые не только в периоды подъема отечественной экономики, но и периоды кризиса 2008-2009 гг., а также кризисные 2013 и 2014 гг. Поэтому подобная статистика дает достаточно четкое представление о поведении кредитных рейтингов банков в течение выбранного периода времени. Вероятность сохранения рейтинга любой категории в течение одного года после присвоения находится на уровне не ниже 70%. При этом для оценок рейтингового агентства не характерны резкие скачки, связанные с повышением или понижением кредитного рейтинга. Обычно изменение уровня рейтинга происходит не более чем на одну категорию.
Присвоив за 13 лет своей работы 1200 кредитных рейтингов, агентство «Кредит-Рейтинг» на сегодня является единственным украинским рейтинговым агентством, которое публикует отчет о статистике дефолтов и изменении кредитных рейтингов.
Полный отчет об исследовании по рейтингам банковских учреждений агентства «Кредит-Рейтинг» за 2004-2014 гг. доступен по этой ссылке.
Для получения более подробной информации, а также по вопросам
заказа эксклюзивных аналитических продуктов агентства обращайтесь, пожалуйста:
PR-менеджер Роман Бураковский, (044) 490-25-50
R.Burakovsky@credit-rating.com.ua
