Рейтинг ПАО КБ «Центр» подтвержден на уровне uaВВB с изменением прогноза на позитивный Рейтинг АО «ОТП Банк» подтвержден на уровне uaА+ Обновлены рейтинги надежности банковских депозитов Рейтинги ПАО «КСГ БАНК» подтверждены на уровне uaВВВ- Рейтинги ПАО «Платинум Банк» подтверждены на уровне uaВВ Рейтинг АО «Укрстройинвестбанк» подтвержден на уровне uaВВB

Главная »  Аналитика »  Экспертное мнение

Экспертное мнение

05.08.2010

Агентство проанализировал точность прогнозирования курсов валют на июль 2010 года

В рамках проведения конкурса «Самый точный прогноз курсов валют на 2010 год», агентством проанализирована реализация прогнозов экспертов в июле 2010 года. Прогнозы по курсу доллара  оказались достаточно точными: среднее отклонение составило 0,017 грн., а максимальное - 0,04 грн. При этом прогноз большинства экспертов оказался несколько выше фактического курса доллара.


Фактические курсы валют в июле 2010 года

Точнее всего был спрогнозирован среднемесячный курс доллара на межбанке: среднее отклонение составило 0,014 грн., а прогноз Александра Охрименко (Украинский аналитический центр) совпал с фактическим курсом вплоть до 3 цифры после запятой. Наименее точными оказались прогнозы наличного курса доллара (среднее отклонение 0,025 грн.).

Исходя из выбранного агентством метода анализа точности прогнозов, наиболее достоверно спрогнозировали курс доллара на июль 2010 года следующие участники конкурса: Алексей Блинов из компании «Astrum Investment Managament» (среднее годовое отклонение по его прогнозам курса доллара составило 0,86%), Александр Охрименко (среднее годовое отклонение 0,88%) и Сергей Пономаренко («Универсалбанк», среднее годовое отклонение 1,13%).

Евро прогнозировалось с гораздо меньшим успехом. Средняя погрешность прогнозов составила 0,53 грн., а максимальная достигла 0,98 грн. При этом все прогнозы по евро оказались ниже его фактического курса. Самый точный прогноз был дан аналитиками Казначейства Сбербанка России - размер среднего годового отклонения по их прогнозам составил 19,57%. Вторыми по степени точности стали аналитики VAB-банка (среднее годовое отклонение 28,44%) , третье место по результатам июля занял Андрей Шевчишин, представляющий инвестиционную группу «ТАСК» (среднее годовое отклонение 35,04%).

Окончательные итоги конкурса будут подведены в конце 2010 года. В сентябре 2010 г. планируется осуществить повторный опрос аналитиков с целью уточнения прогнозов на IV квартал 2010 года.


Метод анализа точности прогнозов

Анализ проводился путем расчета «годовой ошибки» прогнозов. Для этого абсолютное отклонение прогнозного курса от фактического делилось на период прогнозирования (в данном случае – на количество дней от даты прогнозирования до 31.07.2010 г.) и умножалось на 365. Для каждого прогноза было рассчитано «годовое отклонение» - отношение «годовой ошибки» к фактическому курсу валюты, выраженное в процентах. Затем, по прогнозам каждого эксперта был проведен расчет средней годовой ошибки в разрезе видов валют.

В качестве источников информации о фактических курсах валют использовалась статистика НБУ (для курсов доллара и официального курса евро), а также информация с сайта «Укрдилинг» (для наличного и межбанковского курса евро).

Информация обо всех кредитных рейтингах, присвоенных агентством по Национальной рейтинговой шкале, находится в информационных системах REUTERS и BLOOMBERG.

Для получения более подробной информации:
Департамент информации и коммуникации, Марина Проценко, тел. (044) 490-25-50
MProtsenko@credit-rating.com.ua
Департамент развития методологии и перспективных исследований,
Григорий Лурье, тел. (044) 490-25-50
G.Lourie@credit-rating.com.ua

МОНИТОР

2011 #3(41) Кредит-Рейтингу 10 лет

Архив

Поиск рейтинга

Form

расширенный поиск

развернуть

свернуть